Индикатор ATR 100% рабочая стратегия торговли Блог инвестора

При этом, волатильность цен значительно выросла, периоды снижения то и дело сменяются отскоками цен, что делает их, по меньшей мере, в краткосрочной перспективе, достаточно непредсказуемыми. Основная причина текущего роста стоимости цинка заключается в значительном сокращении его предложения. Однако при резких ценовых скачках у инвесторов появляется отличная возможность получить сверхприбыль, но только если они угадают тренд. Базой его расчета является самый ликвидный инструмент российского опционного рынка – опцион на фьючерс на индекс РТС, поэтому RTSVX характеризует изменение всего отечественного рынка в целом. Он оценивает ожидания рынка относительно будущей волатильности в течение ближайших 30 дней, которая имплицитно представлена в котировках краткосрочных опционов на индекс NASDAQ-100.

Положение уровней он рассчитывает на основе активности трейдеров за прошлый день. Если дополнить его показаниями, например, Стохастика или RSI, то получится неплохая основа для торговой стратегии. Дневной график пары со стандартным графиком и индикатором ATR с периодом 5. Индикатор, как мы знаем показывает среднеарифметическую волатильность. Наши 15 недель, заканчиваются где-то в районе середины декабря 20 года.

Общие понятия волатильности

Индикатор волатильности позволяет оценить потенциал рынка, выделить для себя те валютные пары или акции, которые могут дать максимальный профит, так что эта информация лишней явно не будет. Другой разновидностью ухмылки волатильности опционов является правая ухмылка. Которая говорит о том, что трейдеры ожидают более резкого движения вверх базового актива, нежели вниз. Такую ухмылку можно использовать как сигнал к покупке актива, если предположить, что профессиональные спекулянты рынка в большинстве своем не ошибаются.

На сегодняшний день трейдеры биржи Форекс часто называют RVI показателем относительной бодрости. Если индикатор Чайкина растет, то рыночная волатильность тоже повышается. И наоборот, если CHV-линия идет вниз, то волатильность снижается. О наличии флэта говорит боковое движение описываемого индикатора. О быстрой смене определенной тенденции сигнализируют пиковые значения CHV.

Канал Кельтнера

Иными словами, RSI предугадывает вероятность смены тренда и стадию его развития, измеряет относительную силу рынка, отслеживая цены закрытия. Описываемый индикатор можно использовать и для определения дивергенции. То есть, если цена на верхнем графике растет, а «показатель бодрости» падает, то следует ожидать скорого замедления роста. RVI хорошо работает в зонах перекупленности и перепроданности (при выходе за 30 и 70%).

• Для этого мы подвергли анализу 10-ти дневный средний диапазон .
• Измеряет отклонение цены финансового инструмента от его среднего значения.Индекс товарного каналаоснован на цене закрытия, максимума и минимума.
• Сегодня я решил уделить внимание вопросу волатильности и инструментов, с помощью которых ее можно определить.
• Честно сказать — это самая полезная информация, которую мы можем получить от этого индикатора.
• Некоторые инвесторы также предполагают, что отсрочка уровней Stop Loss / Take Profit может увеличить вероятность остаться на рынке, но это связано с увеличением депозита.
• Индикатор финансвого потока также разработан Марком Чайкиным.

Для решения этих задач лучше воспользоваться другими методами и инструментами. Конечно, это всего лишь мое скромное мнение, и я не претендую на истину в последней инстанции. Это канальный индикатор, обладающий гибкими настройками, который строит несколько каналов на основе значений ATR и скользящих средних.

Chaikin Volatility (индикатор волатильности Чайкина)

То есть, наша задача полученную премию от продажи опционов грамотно растратить на установление постоянной рыночной нейтральности. Как можно использовать те данные, что мы привели выше по волатильности? Взять хотя бы ту особенность, что волатильность почти всегда возвращается к среднему. За счет этого можно сделать достаточно большой ход в случае, когда волатильность низкая. Все потому, что волатильность от критических точек всегда стремится назад, к середине.

Российский индекс волатильности рассчитывается с 7 декабря 2010 года. По сути, каналы Дончиана представляют собой https://boriscooper.org/, который основан на подсчете текущего диапазона цен при помощи применения недавних наименьших и наибольших цен. Поэтому публика, чтобы зарабатывать деньги, торгуя волатильностью, должна часто делать некоторые умозаключения о ценовом направлении подлежащего инструмента. Однако, первоначально устанавливая нейтральную позицию, трейдер может задерживать принятие этих решений о цене на максимально возможное время. Помните, что один из принципов лежащих в основе торговли волатильностью заключается в том, что легче предсказать волатильность, чем предсказать будущую цену подлежащих инструментов. Таким образом, если более трудное решение может быть отложено, тогда делайте это, во что бы то ни стало.

В данном варианте изменен метод сглаживания истинного среднего диапазона. Стандартная версия предполагает простое сглаживание с одинаковым усреднением всего отрезка расчета. Но в определенные торговые дни или сессии уровень волатильности может меняться, где и пригодится инструмент. Как видим, он отражает волатильность по восьми валютным парам. В окне индикатора линии, соответствующего для каждой валюты цвета, помогают определить их силу.

Пример использования RSI

Затем вычисляется относительное процентное изменение скользящего среднего за определенный период – по умолчанию те же самые 10 дней. Значения индикатора колеблются в неограниченном диапазоне с центром в нуле. Соответственно, значения от 0 и выше свидетельствуют о тренде, значения ниже 0 – о тренде (рис. 2). Также Accumulation-Distribution Line помогает определить, растет ли объем, а также может фиксировать направление общего потока денег. Если бы мы знали, какая предстоит в будущем волатильность, то могли бы с большой долей точности предсказывать рынок.

Но если говорить серьезно, то данная концепция означает, что волатильность, каких бы высоких уровней она не достигла, всегда возвращается обратно к среднему уровню. И если вы видите, что волатильность волатильность валютных пар достигает экстремально высоких значений, знайте, что очень скоро она вернется назад, к среднему уровню. То же самое произойдет, если волатильность упадет до минимальных значений.

Использую ATR для определения волатильности, чтобы понять, сколько уже прошла цена за день. Точки входа определяю на основе скользящих средних разных периодов. Данная стратегия неплохо себя зарекомендовала на не сильно волатильных рынках, вроде евродоллар, CFD на акции. При использовании АТР мы должны понимать, что он не является индикатором тренда. Поэтому первое, что нужно сделать — это определить наличие тренда на рынке.

Ожидаемая волатильность

Показатель рассчитывается Чикагской биржей опционов Chicago Board Options Exchange и отражает ожидания трейдеров по волатильности индекса S&P 500 на ближайшие 30 дней с помощью усреднения цен опционов S&P 500. Учитывает изменения спрэда между минимальной и максимальной ценой, определяет величину на базе ширины диапазона между ними, без учета гэпов. Лично я в торговле данные по волатильности использую исключительно для определения размера стопов и оценки рынка в целом.

Рекомендуется использовать ту валютную пару, которая активна во время конкретной торговой сессии. Самая спокойная пара – EUR/GBP, колебания по ней в несколько ниже, чем по большинству валютных пар. На рынке мяса птицы наблюдается незначительная волатильность мировых цен.

Критика индекса волатильности

Но если вы занимаетесь алготрейдингом, основанным на индикаторах, то знаете , что не существует никаких постоянных оптимальных параметров, в т.ч. Как видно из рисунка, опционная волатильность минимальна для опционов, которые находятся в точке «по цене контракта», и увеличивается при движении опциона в любую другую сторону. Если бы условия модели Блэка-Шоулза относительно логнормального распределения выполнялись, то улыбка бы исчезла, и полученная кривая волатильностей была бы горизонтальной прямой. Следовательно, отклонение от логнормальности приводит к тому, что модель Блэка-Шоулза занижает стоимость опционов «глубоко вне денег« (deep out-ofthemoney) и «глубоко в деньгах» (deep in-the-money). Где S – цена базового актива, X – цена исполнения опциона, r – процентная ставка, T – время до экспирации, а N – логнормальное распределение.

Все боятся, не имеют ясно выраженных представлений о будущем, начинают массово продавать свои ценные бумаги. В этот момент следует искать возможности входа на рынок для покупки. Как только индекс начнет снижаться, нужно скупать акции — цена с высокой вероятностью будет расти.

То есть, существуют, по крайней мере, два компонента позиции (возможно длинный put-опцион и длинный call-опцион) которые имеют тенденцию компенсировать друг друга при краткосрочных движениях подлежащего инструмента. Основной принцип купившего волатильность – это фиксирование любой прибыли, которая получается при движении ценных бумаг. Как следствие, опционы “глубоко вне денег” имеют более высокую подразумеваемую волатильность, а, соответственно, и цену, чем теоретическая.

Волатильность валютной пары не так сильно отражается на этом индикаторе, как на лентах Боллинджера. При большой волатильности цена выходит за пределы канала, а сам канал своим расположением показывает направление тренда. Данный индикатор ATR используется, как фильтр при определении тренда на рынке. Когда кривая индикатора находится внизу окна это говорит о низкой волатильности на рынке.

Индикатор CCI

Ну вот я и дошёл до самой лучшей сделки по ловле “чёрных лебедей” за мои 17 лет торговли. В 2019 году я увидел, что с 2014 целых 6 лет не было ни одной нормальной коррекции в акциях. Опционы пут (страховка от падения) стоили очень дёшево, у всех было полно нездорового оптимизма и я подумал, что это прекрасный шанс попытаться поймать “чёрного лебедя”. Ну вот мы потихоньку приближаемся к настоящему времени и к концу моего сериала про ловлю Чёрных лебедей, 5-метровых людей и тому подобных артефактов на финансовых рынках. После того, как прошёл коронавирус и американцы объявили самое крутое QE в своей истории все мировые рынки резко пошли наверх.

У него гистограмма из столбиков, которая показывает направление тренда. Если гистограмма выше нуля — тренд восходящий, ниже — нисходящий. Может использоваться для определения направления тренда и дивергенции (надежный разворотный сигнал). Также у индикатора есть сигнальная линия, которая помогает находить момент для открытия позиции.